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리보금리,cd금리,기준금리설정

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작성일18-05-17 11:55

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레포트/경영경제

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_SLIDE_1_
Libor 금리 및 CD 금리 조작의혹 사건개요 및 향후 단기자금 거래의
기준금리 설정에 대한 국내외적 논의

_SLIDE_2_
Contents
LIBOR금리 조작 사건
CD금리 조작 의혹 사건
시사점 및 마무리
1
2
3
_SLIDE_3_

리보(LIBOR)금리 조작 사건
1

1) 리보(LIBOR)란
LIBOR
London Inter-Bank Offered Rate
런던 금융시장에서 은행간에
담보 없이 1년 이하의 단기 자금을
조달하려고 할 때 지불해야 하는 금리
국제금융시장에서 단기금리의 기준지표
전 세계 10조 달러에 달하는 대출상품,
350조 달러 규모의 이자율 스왑상품,
564조 달러 규모의 금리선물의 기준금리
(2xxx년 기준)
_SLIDE_4_

리보(LIBOR)금리 조작 사건
1

2) 리보(LIBOR)조작 사건
5월

내부고발자가 미국 상품거래소에 고발 이후 수사 착수
미국 상품거래소가 LIBOR조작의 강력한 증거 발견
최소 9개국 금융감독기관들이 LIBOR 금리 결정에 참여하는
16개 글로벌 대형 은행들을 대상으로 조작 혐의에 대한 조사 스타트
08
10
11

3월
유비에스(UBS)가 미국 금융감독기관 3곳으로부터 소환장을
발부 받았다는 사실을 연례 보고서에 공개하면서 파문 확산.
7월
미국, EU, 영국, 일본 등의 금융감독기관들이
리보금리 조작 사건에 대한 조사를 일본 엔화 조작 혐의로 확대 수사
_SLIDE_5_

리보(LIBOR)금리 조작 사건
1

2) 리보(LIBOR)조작 사건
2월
6월
미국, 영국, 캐나다 등의 금융감독기관들이
글로벌 대형 은행들의 리보 금리 조작 관행을 확인
미국 법무부와 영국 금융감독청은 리보 금리를 조작한 것으로
확인된 바클레이스에 역대 최고인
4억 5천만 달러(약 5200억 원)의 벌금 부과
12
7월
바클레이즈의 회장, 최고경영자(CEO), 최고운영책임…(생략) 자(COO) 등
고위임원 사임. 여타 글로벌 대형 은행들의 연루 및 영국 중앙은행,
금융감독기관, government 의 방조 의혹. 영국 중대비리조사청이 정식 조사
독일 금융감독 당국은 자국 최대 은행인 도이체방크에 특별 조사 실시
미국 금융감독 당국도 자국 최대 은행인
JP모건체이스와 씨티그룹에 대한 예비 조사 실시 중.
연루 의혹을 받고 있는 글로벌 대형 은행들에 대한 집단소송 확산 중.
_SLIDE_6_

리보(LIBOR)금리 조작 사건
1

3) 리보(LIBOR) 산정 방식의 허점
영국은행협회가 매 영업일 오전 11시(런던시간)를 기준으로 조사해서 공표

10개 통화 X 15개 만기 = 총 150개 조달금리 발표

리보금리

담당자의 주관적 판단

극소수의 일부 대형은행만 조사대상

실제 금리
예상 금리
재량 개입 가능성

조작을 할 수 있는 가능성 존재

_SLIDE_7_

리보(LIBOR)금리 조작 사건
1

3-1) 바클레이스의 경우
4억 5천만 달러(약 5200억 원)의 벌금

조달자금금리가 상승

시장의 의구심 증가 우려

실제 조달 가능 금리보다 20bp가 낮은 금리를 보고

_SLIDE_8_

리보(LIBOR)금리 조작 사건
1

4) 문제 原因 및 해결 방법
금융기관의 주관적인 예상금리

금융산업의 과점적 구조

실제로 거래된 금리를 대상

조사대상 은행을 늘린다

시장에 대한 지나친 자율성
+ 금융당국의 모니터링 소홀

현행금리산정 방식을 유지하되
금융당국의 모니터링 강화

原因
방법
_SLIDE_9_

리보(LIBOR)금리 조작 사건
1

5) 영국과 미국의 대응
금융거래의 기준금리로 널리 이용중
새로운 지표로 도입은 시장에 혼란
실제금리를 제출/
보고된 금리에 맞춰 실제거래 의무화
GCF RP지표
(General Collateral Finance Repo Index)
- N



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